PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRM с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRM с CLS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THRM (Gentherm Incorporated) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. THRM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, THRM returned -0.66%/yr vs 42.43%/yr for CLS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRM и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gentherm Incorporated (THRM) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRM показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 25.74%. За последние 10 лет акции THRM уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: -0.66% против 42.43% соответственно.

THRM

1 день
-4.43%
1 месяц
17.43%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.58%
1 год
33.91%
3 года*
-14.66%
5 лет*
-13.31%
10 лет*
-0.66%

CLS

1 день
-12.61%
1 месяц
-10.19%
С начала года
25.74%
6 месяцев
14.34%
1 год
211.55%
3 года*
209.32%
5 лет*
112.29%
10 лет*
42.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRM и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THRM
Gentherm Incorporated		-0.33%-8.90%-23.75%-19.80%-24.87%33.24%46.92%11.03%25.92%-6.20%
CLS
Celestica Inc.		25.74%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between THRM and CLS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.23

The correlation between THRM and CLS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRM:

$1.11B

CLS:

$43.01B

EPS

THRM:

$0.74

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

THRM:

49.29

CLS:

44.87

Коэффициент P/S

THRM:

0.98

CLS:

3.12

Коэффициент P/B

THRM:

1.56

CLS:

20.50

Общая выручка (12 мес.)

THRM:

$1.14B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

THRM:

$362.44M

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

THRM:

$115.48M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gentherm Incorporated

Celestica Inc.

Часто сравнивают с THRM:
THRM с HLITTHRM с TMUSTHRM с BLBDTHRM с UHSTHRM с FUNTHRM с GICTHRM с GMAB
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

THRM vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRM
Ранг доходности на риск THRM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRM c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentherm Incorporated (THRM) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THRMCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.95

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.89

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

7.28

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

18.23

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRM vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRM на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRM и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THRMCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.95

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.96

-2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.85

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.27

-0.27

Просадки

Сравнение просадок THRM и CLS

Максимальная просадка THRM за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRM и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRMCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-96.93%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.32%

-29.24%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.70%

-53.96%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.34%

-53.96%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.34%

-80.60%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.23%

-21.31%

-41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-73.36%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

11.66%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности THRM и CLS

Текущая волатильность для Gentherm Incorporated (THRM) составляет 11.71%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.20%. Это указывает на то, что THRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRMCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

27.20%

-15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

55.13%

-27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.08%

72.31%

-35.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.90%

57.58%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

49.90%

-11.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRM и CLS

Ни THRM, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRM и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentherm Incorporated и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
4.05B
(THRM) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THRM and CLS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.20%) compared to THRM (11.71%). In terms of maximum drawdown, THRM dropped -99.08% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRM и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор