PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THRM с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRM с TMUS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

THRM (Gentherm Incorporated) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. THRM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, THRM returned -0.46%/yr vs 16.24%/yr for TMUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRM и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gentherm Incorporated (THRM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRM показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции THRM уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: -0.46% против 16.24% соответственно.

THRM

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-3.53%
С начала года
-2.20%
1 год
16.58%
3 года*
-14.68%
5 лет*
-12.89%
10 лет*
-0.46%
Всё время*
-0.35%

TMUS

1 день
1.67%
1 месяц
7.69%
6 месяцев
6.08%
С начала года
-2.66%
1 год
-12.27%
3 года*
13.24%
5 лет*
7.19%
10 лет*
16.24%
Всё время*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRM и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THRM
Gentherm Incorporated		-2.20%-8.90%-23.75%-19.80%-24.87%33.24%46.92%11.03%25.92%-6.20%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-2.66%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between THRM and TMUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.25

The correlation between THRM and TMUS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRM:

$1.09B

TMUS:

$211.72B

EPS

THRM:

$0.73

TMUS:

$9.45

Коэффициент P/E

THRM:

48.43

TMUS:

20.70

Коэффициент P/S

THRM:

0.96

TMUS:

2.41

Коэффициент P/B

THRM:

1.53

TMUS:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

THRM:

$1.14B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

THRM:

$362.44M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

THRM:

$115.48M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gentherm Incorporated

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с THRM:
THRM с HLITTHRM с UHSTHRM с BLBDTHRM с GICTHRM с CLSTHRM с GMABTHRM с ISSC
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

THRM vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRM
Ранг доходности на риск THRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRM c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentherm Incorporated (THRM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THRMTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.47

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.52

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.36

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

-0.62

+1.82

THRM vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRM на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRM и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRM и TMUS

Максимальная просадка THRM за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRM и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRMTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-86.29%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.32%

-34.02%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.70%

-37.13%

-27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.34%

-37.13%

-39.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.34%

-37.13%

-39.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.92%

-26.67%

-37.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-25.98%

-35.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.87%

19.82%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности THRM и TMUS

Текущая волатильность для Gentherm Incorporated (THRM) составляет 8.64%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что THRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRMTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

10.23%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

20.95%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

26.25%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.96%

24.30%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.44%

26.17%

+12.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRM и TMUS

THRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM202520242023
THRM
Gentherm Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.01%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRM и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentherm Incorporated и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
23.11B
(THRM) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THRM and TMUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (10.23%) compared to THRM (8.64%). In terms of maximum drawdown, THRM dropped -99.08% vs TMUS's -86.29%.

THRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRM и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор