PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRM с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRM с TMUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THRM (Gentherm Incorporated) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. THRM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, THRM returned -0.66%/yr vs 15.59%/yr for TMUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRM и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gentherm Incorporated (THRM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRM показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции THRM уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: -0.66% против 15.59% соответственно.

THRM

1 день
-4.43%
1 месяц
17.43%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.58%
1 год
33.91%
3 года*
-14.66%
5 лет*
-13.31%
10 лет*
-0.66%

TMUS

1 день
0.61%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-14.17%
1 год
-25.91%
3 года*
13.16%
5 лет*
5.20%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRM и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THRM
Gentherm Incorporated		-0.33%-8.90%-23.75%-19.80%-24.87%33.24%46.92%11.03%25.92%-6.20%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.38%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between THRM and TMUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.25

The correlation between THRM and TMUS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRM:

$1.11B

TMUS:

$196.28B

EPS

THRM:

$0.74

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

THRM:

49.29

TMUS:

18.92

Коэффициент P/S

THRM:

0.98

TMUS:

2.20

Коэффициент P/B

THRM:

1.56

TMUS:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

THRM:

$1.14B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

THRM:

$362.44M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

THRM:

$115.48M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gentherm Incorporated

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с THRM:
THRM с HLITTHRM с BLBDTHRM с UHSTHRM с CLSTHRM с FUNTHRM с GICTHRM с GMAB
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

THRM vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRM
Ранг доходности на риск THRM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRM c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentherm Incorporated (THRM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THRMTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-1.04

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.47

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.86

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

-1.48

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRM vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRM на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRM и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THRMTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-1.04

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.22

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.20

-0.20

Просадки

Сравнение просадок THRM и TMUS

Максимальная просадка THRM за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRM и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRMTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-86.29%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.32%

-30.37%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.70%

-33.65%

-31.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.34%

-33.65%

-42.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.34%

-33.65%

-42.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.23%

-33.25%

-29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-25.96%

-35.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

17.54%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности THRM и TMUS

Gentherm Incorporated (THRM) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что THRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRMTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

6.95%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

19.14%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.08%

25.03%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.90%

23.86%

+17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

26.08%

+12.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRM и TMUS

THRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM202520242023
THRM
Gentherm Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRM и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentherm Incorporated и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202220232024202520260
23.11B
(THRM) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THRM and TMUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRM has higher volatility (11.71%) compared to TMUS (6.95%). In terms of maximum drawdown, THRM dropped -99.08% vs TMUS's -86.29%.

THRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRM и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор