Сравнение THRM с GMAB
THRM (Gentherm Incorporated) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. THRM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while GMAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, THRM returned -0.66%/yr vs 2.65%/yr for GMAB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRM и GMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRM показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у GMAB с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции THRM уступали акциям GMAB по среднегодовой доходности: -0.66% против 2.65% соответственно.
THRM
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 17.43%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -0.66%
GMAB
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -20.76%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам THRM и GMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRM Gentherm Incorporated | -0.33% | -8.90% | -23.75% | -19.80% | -24.87% | 33.24% | 46.92% | 11.03% | 25.92% | -6.20% |
GMAB Genmab A/S | -18.34% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
Correlation
The correlation between THRM and GMAB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2009 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
THRM:
$1.11B
GMAB:
$16.06B
THRM:
$0.74
GMAB:
$4.10
THRM:
49.29
GMAB:
6.14
THRM:
0.98
GMAB:
1.82
THRM:
1.56
GMAB:
2.83
THRM:
$1.14B
GMAB:
$8.84B
THRM:
$362.44M
GMAB:
$8.27B
THRM:
$115.48M
GMAB:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRM vs. GMAB — Ранг доходности на риск
THRM
GMAB
Сравнение THRM c GMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentherm Incorporated (THRM) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRM | GMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.47 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.08 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRM | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.45 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.27 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок THRM и GMAB
Максимальная просадка THRM за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки GMAB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRM и GMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRM | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -84.20% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.32% | -32.51% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.70% | -57.44% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.34% | -63.10% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.34% | -63.10% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.23% | -48.38% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -31.08% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 14.28% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRM и GMAB
Текущая волатильность для Gentherm Incorporated (THRM) составляет 11.71%, в то время как у Genmab A/S (GMAB) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что THRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRM | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 12.52% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 25.46% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 34.33% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 33.45% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 35.24% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRM и GMAB
Ни THRM, ни GMAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRM и GMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentherm Incorporated и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THRM and GMAB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAB has higher volatility (12.52%) compared to THRM (11.71%). In terms of maximum drawdown, THRM dropped -99.08% vs GMAB's -84.20%.
THRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRM и GMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор