Сравнение THQ с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.04% соответственно.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и GGHCX
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
THQ vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
THQ
GGHCX
Сравнение THQ c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.29 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.51 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.29 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.92 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.29 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между THQ и GGHCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и GGHCX
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности GGHCX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и GGHCX
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -40.23% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -13.53% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -25.37% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -29.34% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -10.60% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -8.82% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 4.35% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и GGHCX
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.53% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.39% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 15.87% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.52% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.51% | +2.97% |