Сравнение THQ с FPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и FPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.27% соответственно.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и FPHAX
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.
Доходность на риск
THQ vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
THQ
FPHAX
Сравнение THQ c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.33 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.84 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.50 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.03 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.33 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между THQ и FPHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и FPHAX
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности FPHAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и FPHAX
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и FPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -38.26% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -11.00% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -28.82% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -28.82% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.10% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.21% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 4.30% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и FPHAX
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеют волатильность 6.96% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.89% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 14.30% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 23.52% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.74% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.81% | +2.67% |