PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с ADVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX).

THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности THQ и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THQ и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ADVDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям ADVDX по среднегодовой доходности: 9.18% против 9.73% соответственно.

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAA
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX

Сравнение комиссий THQ и ADVDX

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ADVDX в 1.25%.

THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund

Доходность на риск

THQ vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQADVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.37

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.95

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.93

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

8.70

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ADVDX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.37

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между THQ и ADVDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и ADVDX

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности ADVDX в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%

Просадки

Сравнение просадок THQ и ADVDX

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и ADVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

THQADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-62.03%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-10.44%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-24.53%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-36.33%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-6.14%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-16.59%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

2.32%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и ADVDX

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THQADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.63%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

8.71%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

14.61%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

13.86%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

15.96%

+4.52%