PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THOPX с USSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THOPX с USSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).

THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности THOPX и USSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THOPX и USSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THOPX
Thompson Bond Fund		0.28%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у USSBX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции USSBX по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.09% соответственно.

THOPX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.54%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.41%

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

USAA Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с AGGTHOPX с SPSBTHOPX с OAKBXTHOPX с TRBUXTHOPX с fcntx
Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV

Сравнение комиссий THOPX и USSBX

THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии USSBX в 0.54%.

THOPX
Thompson Bond Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

THOPX vs. USSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THOPX c USSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOPXUSSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.19

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

3.87

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.60

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

4.17

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

15.95

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THOPX vs. USSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSBX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и USSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOPXUSSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.19

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

1.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.01

1.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.69

-0.44

Корреляция

Корреляция между THOPX и USSBX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и USSBX

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности USSBX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THOPX
Thompson Bond Fund		5.14%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%

Просадки

Сравнение просадок THOPX и USSBX

Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и USSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

THOPXUSSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-6.87%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-1.09%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.00%

-5.11%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.74%

-5.57%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.87%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.63%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.28%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и USSBX

Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с USAA Short Term Bond Fund (USSBX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THOPXUSSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.53%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.23%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.94%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

1.95%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.77%

+0.43%