Сравнение THOPX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности THOPX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THOPX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 0.28% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 3.10% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.41%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THOPX и SWSBX
THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
THOPX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
THOPX
SWSBX
Сравнение THOPX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THOPX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 1.59 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.60 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.71 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 9.85 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THOPX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.59 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.96 | 0.43 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между THOPX и SWSBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOPX и SWSBX
Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THOPX и SWSBX
Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THOPX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -9.06% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -1.54% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -9.06% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.13% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.81% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.42% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOPX и SWSBX
Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THOPX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.49% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.40% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 2.95% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.47% | -0.27% |