PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THOPX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THOPX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности THOPX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THOPX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THOPX
Thompson Bond Fund		0.28%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

THOPX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.54%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.41%

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с AGGTHOPX с SPSBTHOPX с TRBUXTHOPX с OAKBXTHOPX с fcntx
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий THOPX и DHEIX

THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

THOPX
Thompson Bond Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

THOPX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THOPX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOPXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

4.60

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

8.07

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.53

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

10.53

-6.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

39.35

-25.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THOPX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOPXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.60

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

2.96

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.87

-0.62

Корреляция

Корреляция между THOPX и DHEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и DHEIX

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THOPX
Thompson Bond Fund		5.14%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THOPX и DHEIX

Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

THOPXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-12.33%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-0.50%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.00%

-4.87%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.27%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.77%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.13%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и DHEIX

Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THOPXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.36%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.72%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.15%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

1.52%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.28%

-0.08%