Сравнение THOPX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности THOPX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THOPX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 0.28% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 4.75% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 4.41% против 2.44% соответственно.
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.41%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THOPX и DFCFX
THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
THOPX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
THOPX
DFCFX
Сравнение THOPX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THOPX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 2.59 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.98 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 3.80 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.07 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 5.56 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THOPX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.96 | 0.84 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.01 | 0.78 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между THOPX и DFCFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOPX и DFCFX
Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок THOPX и DFCFX
Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THOPX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -4.27% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -1.03% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -4.27% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | -4.27% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.26% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.38% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOPX и DFCFX
Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THOPX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.15% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.42% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.21% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 4.39% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.13% | -0.93% |