PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THNQ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - THNQ is a Artificial Intelligence fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.49%/yr vs 18.93%/yr for TPYP. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 40.48%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам THNQ и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%9.19%

Correlation

The correlation between THNQ and TPYP is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.25

The correlation between THNQ and TPYP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THNQ и TPYP

Секторы
THNQ
TPYP

Технологии

78.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

1.3%
0.1%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

0.9%
2.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

69.6%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

THNQ
78.5%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

THNQ
11.1%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

THNQ
4.3%
TPYP

-

Здравоохранение

THNQ
3.8%
TPYP

-

Промышленность

THNQ
1.3%
TPYP
0.1%

Недвижимость

THNQ
1.3%
TPYP

-

Финансовые услуги

THNQ
0.9%
TPYP
2.4%

Сырьевые материалы

THNQ

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

TPYP

-

Энергетика

THNQ

-

TPYP
69.6%

Коммунальные услуги

THNQ

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

THNQ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THNQ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.60

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.26

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.25

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

7.64

+1.80

THNQ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и TPYP

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, примерно равная максимальной просадке TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-51.91%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-6.84%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-13.17%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-17.96%

-32.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.54%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-7.82%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

2.91%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и TPYP

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

4.74%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

11.18%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

13.98%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

17.41%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

21.90%

+7.11%

Сравнение комиссий THNQ и TPYP

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и TPYP

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and TPYP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (10.02%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.93% vs 15.49% for THNQ. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.93% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ is categorized as Artificial Intelligence, while TPYP is MLPs. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Tortoise. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.40% for TPYP.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор