PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с MUSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с MUSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, THNQ returned 79.25% vs -4.15% for MUSQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и MUSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 44.05%, что значительно выше, чем у MUSQ с доходностью -8.93%.

THNQ

1 день
-2.20%
1 месяц
22.90%
С начала года
44.05%
6 месяцев
40.99%
1 год
79.25%
3 года*
37.91%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—

MUSQ

1 день
-2.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и MUSQ

2026 (YTD)202520242023
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		44.05%29.83%18.82%17.03%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-8.93%19.60%-4.94%1.76%

Correlation

The correlation between THNQ and MUSQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.66

The correlation between THNQ and MUSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и MUSQ

Секторы
THNQ
MUSQ

Технологии

71.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
76.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.1%

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Промышленность

1.1%
0.7%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
71.6%
MUSQ
10.3%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
MUSQ
76.9%

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
MUSQ
12.1%

Здравоохранение

THNQ
5.6%
MUSQ

-

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
MUSQ

-

Промышленность

THNQ
1.1%
MUSQ
0.7%

Недвижимость

THNQ
0.9%
MUSQ

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

MUSQ

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

MUSQ

-

Энергетика

THNQ

-

MUSQ

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

MUSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с IYZMUSQ с INDF

Доходность на риск

THNQ vs. MUSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c MUSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQMUSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
-0.25

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
-0.24

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.97

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.18

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

-0.44

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. MUSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа MUSQ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и MUSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQMUSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

-0.25

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.10

+0.73

Просадки

Сравнение просадок THNQ и MUSQ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и MUSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQMUSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-23.11%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-23.11%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-15.04%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-6.58%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

9.43%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и MUSQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQMUSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

4.86%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

13.18%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

16.81%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

17.86%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

17.86%

+10.80%

Сравнение комиссий THNQ и MUSQ

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MUSQ в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и MUSQ

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MUSQ в 0.69%

ПозицияTTM202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and MUSQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (8.50%) compared to MUSQ (4.86%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs MUSQ's -23.11%.

On 1-year performance, THNQ leads with 79.25% vs -4.15% for MUSQ. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THNQ has performed better with a 79.25% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

MUSQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.14% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while MUSQ is Communications Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.76% for MUSQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и MUSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор