PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THNQ с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с GPTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Artificial Intelligence funds. THNQ is passively managed, while GPTY is actively managed. Over the past year, THNQ returned 60.94% vs 32.58% for GPTY. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 40.48%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью 24.35%.

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам THNQ и GPTY

2026 (YTD)2025
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%20.88%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%

Correlation

The correlation between THNQ and GPTY is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.88

The correlation between THNQ and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и GPTY

Секторы
THNQ
GPTY

Технологии

78.5%
76.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.5%

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

1.3%
2.2%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

0.9%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
78.5%
GPTY
76.4%

Потребительский циклический сектор

THNQ
11.1%
GPTY
7.7%

Коммуникационные услуги

THNQ
4.3%
GPTY
9.5%

Здравоохранение

THNQ
3.8%
GPTY

-

Промышленность

THNQ
1.3%
GPTY
2.2%

Недвижимость

THNQ
1.3%
GPTY

-

Финансовые услуги

THNQ
0.9%
GPTY
4.2%

Сырьевые материалы

THNQ

-

GPTY

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

GPTY

-

Энергетика

THNQ

-

GPTY

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI

Доходность на риск

THNQ vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THNQ c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.19

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.72

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.69

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

3.88

+5.56

THNQ vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GPTY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и GPTY

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-26.62%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-19.32%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-10.10%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-6.88%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

8.41%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и GPTY

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеют волатильность 10.02% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

9.98%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

22.96%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

27.57%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

29.99%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

29.99%

-0.98%

Сравнение комиссий THNQ и GPTY

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и GPTY

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GPTY в 38.26%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and GPTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (10.02%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, THNQ leads with 60.94% vs 32.58% for GPTY. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THNQ has performed better with a 60.94% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 0.15% for THNQ.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.99% for GPTY.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор