PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с TSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THMAX с TSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX).

THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности THMAX и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THMAX и TSCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.87%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у TSCGX с доходностью -0.76%.

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%

TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Thrivent Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASCXTHMAX с TMAAXTHMAX с TAAAXTHMAX с THLIX
Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с NEAGXTSCGX с SFSNXTSCGX с TAAAXTSCGX с TSCSXTSCGX с AASCXTSCGX с CTSIX

Сравнение комиссий THMAX и TSCGX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.

TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

THMAX vs. TSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXTSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.57

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.97

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.96

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

3.43

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. TSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TSCGX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXTSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.57

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Корреляция

Корреляция между THMAX и TSCGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и TSCGX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности TSCGX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THMAX и TSCGX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки TSCGX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и TSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

THMAXTSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-38.84%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-13.48%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-38.84%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-12.54%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-13.28%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.79%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и TSCGX

Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.67%, в то время как у Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THMAXTSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

8.67%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

14.56%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

23.29%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

23.74%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

24.51%

-13.80%