PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8858826881
CUSIP885882688
ЭмитентThrivent
Дата выпуска30 июн. 1993 г.
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AASCX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AASCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Mid Cap Stock Fund

Популярные сравнения: AASCX с AAAGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Mid Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.99%
15.07%
AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Mid Cap Stock Fund показал доход в 3.91% с начала года и 10.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Mid Cap Stock Fund составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.91%15.04%
1 месяц-3.72%3.47%
6 месяцев3.99%15.07%
1 год10.72%24.43%
5 лет (среднегодовая)10.04%13.22%
10 лет (среднегодовая)7.35%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.07%7.70%4.58%-6.77%2.10%3.91%
20239.72%-1.59%-2.80%-0.66%-4.61%10.01%4.11%-3.77%-4.84%-7.09%8.27%8.33%13.65%
2022-8.58%1.42%-0.10%-6.63%-0.36%-10.10%11.12%-2.08%-8.64%8.06%4.90%-5.88%-17.86%
2021-1.01%7.46%2.83%6.68%0.75%-0.48%1.76%2.23%-2.47%6.22%-3.38%4.82%27.70%
2020-2.14%-8.22%-20.26%13.88%8.46%2.41%6.21%5.29%-2.35%1.29%15.94%4.73%21.68%
201910.92%3.81%-0.82%3.74%-7.54%6.12%2.14%-4.60%3.33%0.47%3.13%2.69%24.51%
20182.81%-2.73%-0.79%-0.04%1.63%0.86%2.37%2.85%-1.70%-6.57%1.45%-10.48%-10.73%
20171.42%2.92%-0.78%1.66%-0.73%2.38%-0.08%-1.16%4.47%1.32%4.41%-6.99%8.63%
2016-8.03%1.15%8.23%2.62%3.99%-1.57%5.79%1.32%1.07%-0.32%9.57%-1.63%23.09%
2015-2.53%5.20%0.23%-0.64%0.60%-1.69%0.19%-4.50%-2.72%7.89%1.99%-13.93%-10.98%
2014-2.18%7.58%-0.40%-2.70%2.41%5.06%-3.17%4.79%-4.70%2.79%1.74%0.46%11.48%
20135.76%1.66%4.60%0.17%1.94%-1.31%5.47%-3.14%5.84%4.09%2.45%3.40%35.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AASCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AASCX, с текущим значением в 2929
AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AASCX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASCX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASCX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASCX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASCX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AASCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AASCX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AASCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AASCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AASCX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AASCX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Коэффициент Шарпа

Thrivent Mid Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.74
2.17
AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Mid Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.81$4.06$1.01$0.71$2.61$0.00$0.02$0.03$2.69

Дивидендный доход

1.49%1.54%3.15%12.54%3.54%2.91%12.94%0.00%0.10%0.16%12.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Mid Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.06$4.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$2.69$2.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-6.74%
0
AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Mid Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 56.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 554 торговые сессии.

Текущая просадка Thrivent Mid Cap Stock Fund составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.36%20 июл. 2007 г.33920 нояб. 2008 г.5543 февр. 2011 г.893
-53.39%29 сент. 2000 г.5059 окт. 2002 г.81911 янв. 2006 г.1324
-41.1%21 мая 1996 г.6238 окт. 1998 г.37924 мар. 2000 г.1002
-40.67%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-29.09%28 апр. 2011 г.1103 окт. 2011 г.32317 янв. 2013 г.433

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Mid Cap Stock Fund составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.60%
2.33%
AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)