Сравнение AASCX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
AASCX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AASCX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASCX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | -2.46% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 0.12% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AASCX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
AASCX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 9.54%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASCX и SWMCX
AASCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
AASCX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
AASCX
SWMCX
Сравнение AASCX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASCX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.72 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.12 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.04 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASCX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AASCX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASCX и SWMCX
Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 15.35% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AASCX и SWMCX
Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASCX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -40.34% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.43% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -26.09% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -8.15% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -6.75% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.87% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASCX и SWMCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что AASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASCX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.80% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 10.19% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 18.96% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.23% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.76% | +0.05% |