PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABFX с TCAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AABFX с TCAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund) and TCAAX (Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Thrivent. Over the past 10 years, AABFX returned 6.71%/yr vs 5.49%/yr for TCAAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AABFX charges 1.00%/yr vs 0.82%/yr for TCAAX.

Доходность

Сравнение доходности AABFX и TCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AABFX показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у TCAAX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции AABFX превзошли акции TCAAX по среднегодовой доходности: 6.71% против 5.49% соответственно.

AABFX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.21%
6 месяцев
5.56%
1 год
14.54%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
6.71%

TCAAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.10%
1 год
13.84%
3 года*
10.65%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AABFX и TCAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		5.21%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		4.82%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%

Correlation

The correlation between AABFX and TCAAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.95

The correlation between AABFX and TCAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с AASMXAABFX с AAMBXAABFX с AALGXAABFX с AAHYXAABFX с THLIXAABFX с THMAXAABFX с TSCSX
Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с TMAAXTCAAX с TAAAXTCAAX с AASCXTCAAX с BERIXTCAAX с AAAGXTCAAX с AALGX

Доходность на риск

AABFX vs. TCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABFX c TCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABFXTCAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.29

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.36

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.83

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

12.57

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABFX vs. TCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABFX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABFX и TCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABFXTCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AABFX и TCAAX

Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки TCAAX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и TCAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AABFXTCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-30.82%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-5.04%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.04%

-7.47%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-20.33%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-20.33%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.35%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-3.80%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.13%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AABFX и TCAAX

Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что AABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AABFXTCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

5.00%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

6.22%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

8.00%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

7.20%

+2.11%

Сравнение комиссий AABFX и TCAAX

AABFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TCAAX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABFX и TCAAX

Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности TCAAX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.87%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.92%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AABFX and TCAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AABFX has higher volatility (2.15%) compared to TCAAX (2.00%). In terms of maximum drawdown, AABFX dropped -43.44% vs TCAAX's -30.82%.

AABFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AABFX и TCAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор