PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABFX с AAMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AABFX с AAMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund) and AAMBX (Thrivent Municipal Bond Fund) are both mutual funds - AABFX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while AAMBX is a Municipal Bonds fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AABFX returned 6.71%/yr vs 1.79%/yr for AAMBX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AABFX charges 1.00%/yr vs 0.74%/yr for AAMBX.

Доходность

Сравнение доходности AABFX и AAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AABFX показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у AAMBX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции AABFX превзошли акции AAMBX по среднегодовой доходности: 6.71% против 1.79% соответственно.

AABFX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.21%
6 месяцев
5.56%
1 год
14.54%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
6.71%

AAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AABFX и AAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		5.21%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		1.88%3.39%2.70%6.18%-10.93%1.99%4.78%7.38%0.32%4.47%

Correlation

The correlation between AABFX and AAMBX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

-0.02

The correlation between AABFX and AAMBX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Thrivent Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с AASMXAABFX с AALGXAABFX с AAHYXAABFX с THLIXAABFX с TCAAXAABFX с THMAXAABFX с TSCSX
Часто сравнивают с AAMBX:
AAMBX с SWAGXAAMBX с AASCXAAMBX с FGNSXAAMBX с TAAAXAAMBX с FSMUXAAMBX с TMSIXAAMBX с APUSX

Доходность на риск

AABFX vs. AAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AAMBX
Ранг доходности на риск AAMBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMBX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABFX c AAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABFXAAMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.32

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.65

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.53

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

8.76

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABFX vs. AAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABFX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAMBX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABFX и AAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABFXAAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AABFX и AAMBX

Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки AAMBX в -49.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и AAMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AABFXAAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-49.18%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-3.13%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.04%

-7.56%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-16.17%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-16.17%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.08%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-5.20%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AABFX и AAMBX

Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что AABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AABFXAAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.30%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

2.53%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

3.42%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

4.77%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

4.43%

+4.88%

Сравнение комиссий AABFX и AAMBX

AABFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AAMBX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABFX и AAMBX

Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности AAMBX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.87%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		3.51%4.65%3.93%2.58%2.97%2.66%2.80%3.35%3.45%3.40%3.41%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AABFX and AAMBX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AABFX has higher volatility (2.15%) compared to AAMBX (1.30%). In terms of maximum drawdown, AABFX dropped -43.44% vs AAMBX's -49.18%.

AABFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AABFX и AAMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор