Сравнение AABFX с AASMX
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund) and AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) are both mutual funds - AABFX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AABFX returned 6.58%/yr vs 11.21%/yr for AASMX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. AABFX charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for AASMX.
Доходность
Сравнение доходности AABFX и AASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AABFX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у AASMX с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции AABFX уступали акциям AASMX по среднегодовой доходности: 6.58% против 11.21% соответственно.
AABFX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.95%
- С начала года
- 6.48%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 6.58%
- Всё время*
- 4.95%
AASMX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AABFX и AASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | 6.48% | 12.23% | 10.08% | 12.04% | -13.93% | 11.83% | 8.69% | 16.65% | -5.09% | 10.06% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 20.75% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
Correlation
The correlation between AABFX and AASMX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1997 г. | 0.85 |
The correlation between AABFX and AASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AABFX vs. AASMX — Ранг доходности на риск
AABFX
AASMX
Сравнение AABFX c AASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AABFX | AASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.43 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.97 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AABFX и AASMX
Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и AASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AABFX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.44% | -57.13% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -11.55% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.04% | -26.56% | +19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -29.43% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -41.66% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.75% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.52% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABFX и AASMX
Текущая волатильность для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) составляет 2.25%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AABFX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.08% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 13.00% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 17.50% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 22.35% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 22.62% | -13.32% |
Сравнение комиссий AABFX и AASMX
AABFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AASMX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABFX и AASMX
Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности AASMX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | 7.01% | 7.25% | 6.43% | 2.97% | 2.26% | 6.99% | 2.03% | 2.37% | 9.70% | 2.04% | 2.37% | 1.90% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 2.60% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AABFX and AASMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AASMX has higher volatility (5.08%) compared to AABFX (2.25%). In terms of maximum drawdown, AABFX dropped -43.44% vs AASMX's -57.13%.
AABFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AABFX и AASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор