PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABFX с AASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABFX с AASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX).

AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AABFX и AASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABFX и AASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		-1.39%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		-0.47%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, AABFX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AASMX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции AABFX уступали акциям AASMX по среднегодовой доходности: 6.26% против 10.21% соответственно.

AABFX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.01%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.26%

AASMX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.83%
1 год
12.52%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.09%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Thrivent Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с THLIXAABFX с AAMBXAABFX с TCAAXAABFX с AAHYXAABFX с AALGXAABFX с THMAXAABFX с TSCSX
Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с VBAASMX с CAMSXAASMX с AALGXAASMX с BOSOXAASMX с THMAXAASMX с AAHYX

Сравнение комиссий AABFX и AASMX

AABFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AASMX в 1.07%.

AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund

Доходность на риск

AABFX vs. AASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABFX c AASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABFXAASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.59

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.99

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.91

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

3.27

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABFX vs. AASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AASMX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABFX и AASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABFXAASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.59

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между AABFX и AASMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABFX и AASMX

Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности AASMX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.70%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		3.15%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AABFX и AASMX

Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и AASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABFXAASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-57.13%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-14.37%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-29.43%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-41.66%

+14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.78%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-10.86%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

4.01%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AABFX и AASMX

Текущая волатильность для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) составляет 2.92%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что AABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABFXAASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

7.11%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

12.81%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

22.34%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

22.40%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

22.62%

-13.34%