PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

THLV и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THLV и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и VOTE

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий THLV и VOTE

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

THLV vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.00

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.52

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.57

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

7.30

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VOTE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.00

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.63

+0.23

Корреляция

Корреляция между THLV и VOTE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и VOTE

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VOTE в 1.04%

TTM20252024202320222021
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Просадки

Сравнение просадок THLV и VOTE

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-25.71%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-12.07%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.68%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.34%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.59%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и VOTE

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.40%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.74%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

18.50%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

17.30%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

17.30%

-5.50%