PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.88%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности THLV и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-0.91%

Correlation

The correlation between THLV and UJUN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between THLV and UJUN shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THLV и UJUN

Секторы
THLV
UJUN

Энергетика

17.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

15.7%
10.1%

Технологии

15.7%
36.2%

Коммунальные услуги

14.7%
2.3%

Недвижимость

14.3%
1.9%

Финансовые услуги

13.8%
11.9%

Потребительский защитный сектор

13.7%
4.9%

Промышленность

13.5%
8.1%

Здравоохранение

12.5%
8.4%

Сырьевые материалы

12.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.9%

Энергетика

THLV
17.5%
UJUN
3.5%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
UJUN
10.1%

Технологии

THLV
15.7%
UJUN
36.2%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
UJUN
2.3%

Недвижимость

THLV
14.3%
UJUN
1.9%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
UJUN
11.9%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
UJUN
4.9%

Промышленность

THLV
13.5%
UJUN
8.1%

Здравоохранение

THLV
12.5%
UJUN
8.4%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
UJUN
1.8%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
UJUN
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

THLV vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.58

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.94

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.79

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

23.27

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.78

+0.12

Просадки

Сравнение просадок THLV и UJUN

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, примерно равная максимальной просадке UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-13.73%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-2.84%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-11.24%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.15%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.06%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.46%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и UJUN

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.43%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

3.25%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

4.20%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

8.32%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

8.77%

+2.96%

Сравнение комиссий THLV и UJUN

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и UJUN

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

THLV and UJUN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, THLV leads with 12.88% vs 11.33% for UJUN. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THLV has performed better with a 12.88% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for UJUN.

THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: THOR and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор