PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности THLV и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и TEXN

2026 (YTD)2025
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%6.70%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between THLV and TEXN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов THLV и TEXN

Секторы
THLV
TEXN

Энергетика

17.5%
36.1%

Потребительский циклический сектор

15.7%
10.8%

Технологии

15.7%
15.5%

Коммунальные услуги

14.7%
2.9%

Недвижимость

14.3%
4.2%

Финансовые услуги

13.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

13.7%
2.1%

Промышленность

13.5%
16.9%

Здравоохранение

12.5%
2.9%

Сырьевые материалы

12.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.6%

Энергетика

THLV
17.5%
TEXN
36.1%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
TEXN
10.8%

Технологии

THLV
15.7%
TEXN
15.5%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
TEXN
2.9%

Недвижимость

THLV
14.3%
TEXN
4.2%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
TEXN
4.1%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
TEXN
2.1%

Промышленность

THLV
13.5%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

THLV
12.5%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
TEXN
0.8%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
TEXN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

THLV vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.76

-1.86

Просадки

Сравнение просадок THLV и TEXN

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-6.34%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.07%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.12%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

14.16%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.16%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

14.16%

-2.43%

Сравнение комиссий THLV и TEXN

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и TEXN

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and TEXN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.01% for TEXN.

THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: THOR and iShares. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор