PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THLV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THLV is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, THLV returned 11.02%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности THLV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

THLV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
6.35%
С начала года
11.24%
1 год
17.09%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		11.24%10.50%9.52%5.88%1.22%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%0.73%

Correlation

The correlation between THLV and SELV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between THLV and SELV has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов THLV и SELV

Секторы
THLV
SELV

Технологии

18.1%
21.4%

Энергетика

17.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

15.7%
4.9%

Недвижимость

13.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

13.7%
12.3%

Коммунальные услуги

13.7%
7.6%

Финансовые услуги

13.4%
4.8%

Промышленность

13.2%
7.5%

Здравоохранение

12.5%
17.0%

Сырьевые материалы

11.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.2%
15.8%

Технологии

THLV
18.1%
SELV
21.4%

Энергетика

THLV
17.5%
SELV
4.3%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
SELV
4.9%

Недвижимость

THLV
13.9%
SELV
0.1%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
SELV
12.3%

Коммунальные услуги

THLV
13.7%
SELV
7.6%

Финансовые услуги

THLV
13.4%
SELV
4.8%

Промышленность

THLV
13.2%
SELV
7.5%

Здравоохранение

THLV
12.5%
SELV
17.0%

Сырьевые материалы

THLV
11.9%
SELV
2.8%

Коммуникационные услуги

THLV
0.2%
SELV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

THLV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.18

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.74

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.89

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

5.03

+2.62

THLV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLV и SELV

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, примерно равная максимальной просадке SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-13.73%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-5.92%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-8.94%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.37%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.22%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и SELV

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 2.53%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

4.60%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.67%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.53%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

11.95%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

11.95%

-0.20%

Сравнение комиссий THLV и SELV

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и SELV

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.59%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and SELV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to THLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.58% vs 11.02% for THLV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.58% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.59% for THLV.

They also come from different issuers: THOR and SEI. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.15% for SELV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор