PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

THLV и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности THLV и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и QMAR

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-5.37%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий THLV и QMAR

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

THLV vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.44

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.29

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.11

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

14.64

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.08

Корреляция

Корреляция между THLV и QMAR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и QMAR

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLV и QMAR

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-19.83%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-9.23%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.32%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.39%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.33%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и QMAR

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.53%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

4.65%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

13.26%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.04%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

14.02%

-2.22%