PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с QJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с QJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN).

THLV и QJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности THLV и QJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и QJUN

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у QJUN с доходностью -0.94%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTIF

Сравнение комиссий THLV и QJUN

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QJUN в 0.90%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

THLV vs. QJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c QJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVQJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.09

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.15

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

12.59

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. QJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа QJUN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и QJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVQJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.70

+0.15

Корреляция

Корреляция между THLV и QJUN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и QJUN

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как QJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLV и QJUN

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки QJUN в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и QJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVQJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-19.92%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.97%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.11%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.02%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и QJUN

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVQJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.15%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

6.40%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

14.07%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.40%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

14.40%

-2.60%