PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с NRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, THLV returned 19.42% vs 58.28% for NRSH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности THLV и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 46.91%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.68%
1 месяц
8.69%
С начала года
46.91%
6 месяцев
44.09%
1 год
58.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и NRSH

2026 (YTD)202520242023
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.60%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		46.91%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between THLV and NRSH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between THLV and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и NRSH

Секторы
THLV
NRSH

Энергетика

17.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

15.7%

-

Технологии

15.7%
35.5%

Коммунальные услуги

14.7%

-

Недвижимость

14.3%
5.8%

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.7%

-

Промышленность

13.5%
58.7%

Здравоохранение

12.5%

-

Сырьевые материалы

12.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Энергетика

THLV
17.5%
NRSH
2.5%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
NRSH

-

Технологии

THLV
15.7%
NRSH
35.5%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
NRSH

-

Недвижимость

THLV
14.3%
NRSH
5.8%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
NRSH

-

Промышленность

THLV
13.5%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

THLV
12.5%
NRSH

-

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

THLV vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.40

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.08

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.35

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

16.71

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.09

-0.20

Просадки

Сравнение просадок THLV и NRSH

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-24.01%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.94%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.68%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.61%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.50%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и NRSH

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.42%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

8.57%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

20.30%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

24.44%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

21.53%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

21.53%

-9.80%

Сравнение комиссий THLV и NRSH

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и NRSH

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and NRSH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (8.57%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 19.42% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.28% for NRSH.

THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: THOR and Aztlan. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор