PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с MOAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index while MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.37%/yr vs 10.80%/yr for MOAT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности THLV и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.35%.

THLV

1 день
0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.31%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.06%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.09%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.84%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и MOAT

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.91%10.50%9.52%5.88%1.22%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.35%13.20%10.73%31.89%-5.16%

Correlation

The correlation between THLV and MOAT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.77

The correlation between THLV and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и MOAT

Секторы
THLV
MOAT

Технологии

18.1%
33.8%

Энергетика

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.7%
7.3%

Недвижимость

13.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

13.7%
17.0%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Финансовые услуги

13.4%
9.0%

Промышленность

13.2%
13.8%

Здравоохранение

12.5%
15.9%

Сырьевые материалы

11.9%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
2.4%

Технологии

THLV
18.1%
MOAT
33.8%

Энергетика

THLV
17.5%
MOAT

-

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
MOAT
7.3%

Недвижимость

THLV
13.9%
MOAT
0.8%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
MOAT
17.0%

Коммунальные услуги

THLV
13.7%
MOAT

-

Финансовые услуги

THLV
13.4%
MOAT
9.0%

Промышленность

THLV
13.2%
MOAT
13.8%

Здравоохранение

THLV
12.5%
MOAT
15.9%

Сырьевые материалы

THLV
11.9%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

THLV
0.2%
MOAT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с QDTETHLV с VTI
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

THLV vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLVMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.87

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.33

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.98

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

2.92

+5.74

THLV vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLV и MOAT

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-33.31%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-12.43%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-21.44%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-5.12%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.83%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.15%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и MOAT

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.85%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.72%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

10.24%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

13.96%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

18.24%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

18.65%

-6.85%

Сравнение комиссий THLV и MOAT

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и MOAT

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.60%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLV and MOAT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.72%) compared to THLV (3.85%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs MOAT's -33.31%.

On 3-year performance, THLV leads with 12.37% vs 10.80% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THLV has performed better with a 12.37% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.37% for MOAT.

THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: THOR and VanEck. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.47% for MOAT.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор