PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с LQAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с LQAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI).

THLV и LQAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности THLV и LQAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и LQAI

2026 (YTD)202520242023
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%8.43%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		-1.00%13.70%27.82%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у LQAI с доходностью -1.00%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQAI

1 день
0.94%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-4.10%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с TRFMLQAI с SCHGLQAI с SPXM

Сравнение комиссий THLV и LQAI

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии LQAI в 0.75%.

LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

THLV vs. LQAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c LQAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVLQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.02

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.51

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.68

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

5.40

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. LQAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа LQAI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и LQAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVLQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.23

-0.38

Корреляция

Корреляция между THLV и LQAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и LQAI

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности LQAI в 1.10%

TTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		1.10%1.14%0.69%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLV и LQAI

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки LQAI в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и LQAI.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVLQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-21.24%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-12.21%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.51%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.19%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.81%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и LQAI

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVLQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.94%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

12.27%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

20.01%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

17.01%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

17.01%

-5.21%