PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.88%/yr vs 4.49%/yr for FTAG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности THLV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 8.59%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и FTAG

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.28%-1.00%

Correlation

The correlation between THLV and FTAG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.62

The correlation between THLV and FTAG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и FTAG

Секторы
THLV
FTAG

Энергетика

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.7%
4.2%

Технологии

15.7%

-

Коммунальные услуги

14.7%

-

Недвижимость

14.3%

-

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.7%
8.4%

Промышленность

13.5%
24.1%

Здравоохранение

12.5%
7.8%

Сырьевые материалы

12.2%
55.5%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Энергетика

THLV
17.5%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
FTAG
4.2%

Технологии

THLV
15.7%
FTAG

-

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
FTAG

-

Недвижимость

THLV
14.3%
FTAG

-

Финансовые услуги

THLV
13.8%
FTAG

-

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
FTAG
8.4%

Промышленность

THLV
13.5%
FTAG
24.1%

Здравоохранение

THLV
12.5%
FTAG
7.8%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
FTAG
55.5%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

THLV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.82

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.26

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.25

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

3.07

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.82

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.34

+1.23

Просадки

Сравнение просадок THLV и FTAG

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-90.89%

+77.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-9.25%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-21.87%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-79.00%

+77.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-71.25%

+67.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.77%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и FTAG

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 3.42% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.58%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

10.73%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

14.07%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

17.40%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

19.67%

-7.94%

Сравнение комиссий THLV и FTAG

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и FTAG

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLV and FTAG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs FTAG's -90.89%.

On 3-year performance, THLV leads with 12.88% vs 4.49% for FTAG. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THLV has performed better with a 12.88% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.40% for FTAG.

THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: THOR and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.70% for FTAG.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор