PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index while FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.88%/yr vs 20.55%/yr for FDVV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. THLV charges 0.64%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности THLV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%1.71%

Correlation

The correlation between THLV and FDVV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between THLV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и FDVV

Секторы
THLV
FDVV

Энергетика

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.7%
13.6%

Технологии

15.7%
29.1%

Коммунальные услуги

14.7%
8.7%

Недвижимость

14.3%
10.1%

Финансовые услуги

13.8%
17.0%

Потребительский защитный сектор

13.7%
11.0%

Промышленность

13.5%
3.4%

Здравоохранение

12.5%
3.1%

Сырьевые материалы

12.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
3.7%

Энергетика

THLV
17.5%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
FDVV
13.6%

Технологии

THLV
15.7%
FDVV
29.1%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
FDVV
8.7%

Недвижимость

THLV
14.3%
FDVV
10.1%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
FDVV
17.0%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
FDVV
11.0%

Промышленность

THLV
13.5%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

THLV
12.5%
FDVV
3.1%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
FDVV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

THLV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.46

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.43

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.66

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

11.05

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок THLV и FDVV

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-40.25%

+27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-9.30%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-15.90%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.63%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.81%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.23%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и FDVV

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.12%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.00%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

10.04%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.75%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

17.00%

-5.27%

Сравнение комиссий THLV и FDVV

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и FDVV

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLV and FDVV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 20.55% vs 12.88% for THLV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 20.55% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.61% for THLV.

THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: THOR and Fidelity. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор