PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THLV с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THLV is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, THLV returned 11.02%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности THLV и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

THLV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
6.35%
С начала года
11.24%
1 год
17.09%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		11.24%10.50%9.52%5.88%8.10%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between THLV and AVIE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.68

The correlation between THLV and AVIE shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THLV и AVIE

Секторы
THLV
AVIE

Технологии

18.1%
0.1%

Энергетика

17.5%
30.0%

Потребительский циклический сектор

15.7%
0.0%

Недвижимость

13.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

13.7%
17.1%

Коммунальные услуги

13.7%
0.0%

Финансовые услуги

13.4%
15.0%

Промышленность

13.2%
1.3%

Здравоохранение

12.5%
26.3%

Сырьевые материалы

11.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Технологии

THLV
18.1%
AVIE
0.1%

Энергетика

THLV
17.5%
AVIE
30.0%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
AVIE
0.0%

Недвижимость

THLV
13.9%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
AVIE
17.1%

Коммунальные услуги

THLV
13.7%
AVIE
0.0%

Финансовые услуги

THLV
13.4%
AVIE
15.0%

Промышленность

THLV
13.2%
AVIE
1.3%

Здравоохранение

THLV
12.5%
AVIE
26.3%

Сырьевые материалы

THLV
11.9%
AVIE
9.8%

Коммуникационные услуги

THLV
0.2%
AVIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

THLV vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLVAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.71

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.96

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

5.53

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

17.46

-9.81

THLV vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLV и AVIE

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-12.39%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-4.97%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-12.39%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.28%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.96%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.57%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и AVIE

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 2.53%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.73%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.59%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.14%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

12.90%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

12.90%

-1.15%

Сравнение комиссий THLV и AVIE

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и AVIE

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.59%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and AVIE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to THLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 11.02% for THLV. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.42% for AVIE.

They also come from different issuers: THOR and Avantis. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор