PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THLLY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLLY с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THLLY (Thales SA ADR) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, THLLY returned 21.97%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

THLLY

1 день
-0.69%
1 месяц
-5.26%
6 месяцев
-14.70%
С начала года
-6.15%
1 год
-11.36%
3 года*
19.48%
5 лет*
21.97%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
THLLY
Thales SA ADR		-6.15%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%20.22%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between THLLY and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

THLLY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLLYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
20.84

-21.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
382.82

-383.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

383.06

-382.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

390.94

-391.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6,193.70

-6,194.69

THLLY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLLY и SGOV

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-0.03%

-90.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-0.01%

-22.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-0.01%

-24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-0.03%

-26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

0.00%

-54.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.36%

-0.00%

-72.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

0.00%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и SGOV

Thales SA ADR (THLLY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что THLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

0.05%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

0.13%

+24.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

0.19%

+32.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

0.24%

+31.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

0.24%

+45.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и SGOV

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%
THLLY
Thales SA ADR		1.82%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%

Часто задаваемые вопросы

THLLY and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLLY has higher volatility (9.42%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор