PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLLY с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLLY (Thales SA ADR) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, THLLY returned 23.52%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

THLLY

1 день
2.11%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
-11.33%
3 года*
25.76%
5 лет*
23.52%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
THLLY
Thales SA ADR		-0.22%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%16.21%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between THLLY and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

THLLY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLLYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
20.28

-20.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
275.69

-275.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

195.55

-194.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

398.20

-398.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

4,462.00

-4,463.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLLY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLLYSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

20.28

-20.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

14.74

-13.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

12.49

-12.70

Просадки

Сравнение просадок THLLY и SGOV

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-0.03%

-90.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-0.01%

-21.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-0.01%

-24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-0.03%

-26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.98%

0.00%

-51.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.72%

-0.00%

-72.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

0.00%

+11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и SGOV

Thales SA ADR (THLLY) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что THLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

0.05%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.88%

0.13%

+24.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.31%

0.20%

+33.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

0.24%

+31.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

0.24%

+46.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и SGOV

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%
THLLY
Thales SA ADR		1.71%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%

Часто задаваемые вопросы

THLLY and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLLY has higher volatility (9.11%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор