PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLIX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLIX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

THLIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности THLIX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLIX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		-0.27%6.15%5.65%5.84%-4.29%0.21%4.06%4.73%0.90%1.88%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с THLIX на уровне -0.27% и SWSBX на уровне -0.27%.

THLIX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.13%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.67%

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с THLIX:
THLIX с LTPZTHLIX с VCSHTHLIX с AABFXTHLIX с TNSHXTHLIX с AASCXTHLIX с THMAXTHLIX с TSCSX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий THLIX и SWSBX

THLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

THLIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLIX
Ранг доходности на риск THLIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLIXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.71

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

2.83

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.79

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

10.25

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLIX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLIX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLIXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.71

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.42

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.76

+0.84

Корреляция

Корреляция между THLIX и SWSBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLIX и SWSBX

Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		3.90%4.18%3.83%2.53%2.04%1.48%2.04%2.59%2.53%1.93%1.82%1.64%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLIX и SWSBX

Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, примерно равная максимальной просадке SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

THLIXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-9.06%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.54%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-9.06%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.23%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.81%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности THLIX и SWSBX

Текущая волатильность для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) составляет 0.63%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что THLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLIXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.73%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

1.49%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.40%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

2.95%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

2.47%

-0.57%