Сравнение THLIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
THLIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности THLIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | -0.27% | 6.15% | 5.65% | 5.84% | -4.29% | 0.21% | 4.06% | 4.73% | 0.90% | 2.36% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, THLIX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции THLIX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.44% соответственно.
THLIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.67%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLIX и DFCFX
THLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
THLIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
THLIX
DFCFX
Сравнение THLIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.59 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 2.98 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 3.80 | -2.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.07 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 5.56 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.84 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 0.78 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между THLIX и DFCFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLIX и DFCFX
Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | 3.90% | 4.18% | 3.83% | 2.53% | 2.04% | 1.48% | 2.04% | 2.59% | 2.53% | 1.93% | 1.82% | 1.64% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок THLIX и DFCFX
Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -4.27% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -1.03% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -4.27% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.75% | -4.27% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.26% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.38% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLIX и DFCFX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что THLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.15% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.43% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.21% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.39% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 3.13% | -1.23% |