PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с TDSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while TDSC is actively managed. Over the past year, THIR returned 24.14% vs 20.28% for TDSC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности THIR и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 11.75%.

THIR

1 день
0.00%
1 месяц
6.40%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.79%
1 год
24.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и TDSC

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.75%6.56%-2.40%

Correlation

The correlation between THIR and TDSC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between THIR and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THIR и TDSC

Секторы
THIR
TDSC

Технологии

45.3%
28.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.3%

Здравоохранение

6.3%
19.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.4%

Финансовые услуги

6.0%
3.9%

Промышленность

5.5%
2.0%

Энергетика

2.1%
17.6%

Коммунальные услуги

1.8%
15.0%

Сырьевые материалы

1.5%
0.7%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

THIR
45.3%
TDSC
28.5%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
TDSC
4.7%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
TDSC
4.3%

Здравоохранение

THIR
6.3%
TDSC
19.9%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
TDSC
3.4%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
TDSC
3.9%

Промышленность

THIR
5.5%
TDSC
2.0%

Энергетика

THIR
2.1%
TDSC
17.6%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
TDSC
15.0%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
TDSC
0.7%

Недвижимость

THIR
1.0%
TDSC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

THIR vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.29

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.22

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.81

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

14.80

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.41

+1.32

Просадки

Сравнение просадок THIR и TDSC

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-21.51%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.35%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-9.37%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.37%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и TDSC

THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.99%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

6.61%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

8.90%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

10.28%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

10.22%

+2.40%

Сравнение комиссий THIR и TDSC

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и TDSC

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TDSC в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THIR and TDSC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.53%) compared to TDSC (1.99%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs TDSC's -21.51%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.14% vs 20.28% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.14% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.

TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.33% for THIR.

They also come from different issuers: THOR and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.69% for TDSC.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор