PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

THIR и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и TBFG

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX

Сравнение комиссий THIR и TBFG

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

THIR vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.36

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.94

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.86

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

8.17

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TBFG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.36

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.06

+0.18

Корреляция

Корреляция между THIR и TBFG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и TBFG

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TBFG в 2.57%

TTM20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок THIR и TBFG

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-13.43%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.19%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.82%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.69%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.09%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и TBFG

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.78%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.82%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.38%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

10.99%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

10.99%

+1.85%