PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с RHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с RHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX).

THIR и RHTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и RHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и RHTX

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		-0.26%15.42%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у RHTX с доходностью -0.26%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHTX

1 день
0.75%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.38%
3 года*
12.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

RH Tactical Outlook ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с TRTYRHTX с AMAXRHTX с TDSBRHTX с GDTRHTX с QQWZRHTX с ALLWRHTX с CORO

Сравнение комиссий THIR и RHTX

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.

RHTX
RH Tactical Outlook ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. RHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c RHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRRHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.02

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.48

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.57

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

5.51

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. RHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа RHTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и RHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRRHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.02

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.20

+1.05

Корреляция

Корреляция между THIR и RHTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и RHTX

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THIR и RHTX

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и RHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRRHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-24.68%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.77%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-9.43%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-9.87%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.63%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и RHTX

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у RH Tactical Outlook ETF (RHTX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRRHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.93%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.84%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

19.05%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

18.17%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

18.17%

-5.33%