Сравнение THIR с GDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT).
THIR и GDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности THIR и GDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THIR и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | -5.40% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
Доходность по периодам
THIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THIR и GDT
THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Доходность на риск
THIR vs. GDT — Ранг доходности на риск
THIR
GDT
Сравнение THIR c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIR | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIR | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | -0.30 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между THIR и GDT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и GDT
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности GDT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.36% | 0.35% | 0.29% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THIR и GDT
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и GDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| THIR | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -18.06% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -11.04% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -7.38% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и GDT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THIR | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 42.83% | -30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 42.83% | -29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 42.83% | -29.99% |