PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с RFLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 16.33% vs 25.48% for RFLR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 7.57%.

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
-1.86%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.78%
1 год
25.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и RFLR

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%12.87%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		7.57%17.82%

Correlation

The correlation between THEQ and RFLR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.68

The correlation between THEQ and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и RFLR

Секторы
THEQ
RFLR

Финансовые услуги

84.3%
17.0%

Технологии

3.5%
16.3%

Здравоохранение

1.5%
15.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.9%

Промышленность

0.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.7%

Энергетика

0.4%
6.2%

Сырьевые материалы

0.1%
4.3%

Недвижимость

0.1%
6.3%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
RFLR
17.0%

Технологии

THEQ
3.5%
RFLR
16.3%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
RFLR
15.4%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
RFLR
2.5%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
RFLR
2.5%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
RFLR
1.9%

Промышленность

THEQ
0.6%
RFLR
14.7%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
RFLR
9.7%

Энергетика

THEQ
0.4%
RFLR
6.2%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
RFLR
4.3%

Недвижимость

THEQ
0.1%
RFLR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с KSPYRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с PHDG

Доходность на риск

THEQ vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.05

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.93

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.42

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

15.55

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQRFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.05

+0.30

Просадки

Сравнение просадок THEQ и RFLR

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-15.48%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-5.79%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.86%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.83%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.64%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и RFLR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 2.84%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.27%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.64%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

12.46%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

12.30%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

12.30%

-0.63%

Сравнение комиссий THEQ и RFLR

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и RFLR

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности RFLR в 0.62%

ПозицияTTM20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.62%0.67%0.26%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and RFLR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (4.27%) compared to THEQ (2.84%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 25.48% vs 16.33% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 25.48% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.62% for RFLR.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Innovator. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор