PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с RFLR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 14.45% vs 29.55% for RFLR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 12.79%.

THEQ

1 день
0.09%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.20%
6 месяцев
4.69%
1 год
14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.30%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.59%
1 год
29.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и RFLR

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.20%12.72%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		12.79%17.67%

Correlation

The correlation between THEQ and RFLR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.67

The correlation between THEQ and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и RFLR

Секторы
THEQ
RFLR

Технологии

35.6%
16.7%

Финансовые услуги

12.2%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.0%

Здравоохранение

9.2%
13.4%

Промышленность

7.7%
12.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.4%

Энергетика

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
2.1%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Технологии

THEQ
35.6%
RFLR
16.7%

Финансовые услуги

THEQ
12.2%
RFLR
13.1%

Коммуникационные услуги

THEQ
10.8%
RFLR
2.5%

Потребительский циклический сектор

THEQ
9.5%
RFLR
6.0%

Здравоохранение

THEQ
9.2%
RFLR
13.4%

Промышленность

THEQ
7.7%
RFLR
12.8%

Потребительский защитный сектор

THEQ
5.1%
RFLR
1.4%

Энергетика

THEQ
3.6%
RFLR
3.0%

Коммунальные услуги

THEQ
2.9%
RFLR
1.7%

Сырьевые материалы

THEQ
1.7%
RFLR
2.1%

Недвижимость

THEQ
1.6%
RFLR
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с HEDGTHEQ с SPYHTHEQ с SPYATHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с QHDG
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMO

Доходность на риск

THEQ vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THEQRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.37

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.37

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.13

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

18.08

-8.24

THEQ vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа RFLR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THEQ и RFLR

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-15.48%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-5.79%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

0.00%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.72%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.64%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и RFLR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 3.29%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.66%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

8.77%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

12.52%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

12.25%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

12.25%

-0.63%

Сравнение комиссий THEQ и RFLR

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и RFLR

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности RFLR в 0.59%

ПозицияTTM20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.59%0.67%0.26%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and RFLR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.66%) compared to THEQ (3.29%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.20% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 29.55% vs 14.45% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 29.55% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.59% for RFLR.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Innovator. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор