PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с HEQT

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 17.22% vs 13.00% for HEQT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.02%.

THEQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.25%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.79%
1 год
17.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.00%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и HEQT

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		6.14%12.72%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.02%12.33%

Correlation

The correlation between THEQ and HEQT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.86

The correlation between THEQ and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с HEDGTHEQ с SPYATHEQ с SPYHTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с QHDG
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

THEQ vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THEQHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.97

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.77

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.56

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

11.59

+0.33

THEQ vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THEQ и HEQT

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-11.51%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-5.09%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.12%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.77%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.12%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и HEQT

T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что THEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.06%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

5.49%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

6.64%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

8.47%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

8.47%

+3.18%

Сравнение комиссий THEQ и HEQT

THEQ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и HEQT

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HEQT в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.20%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and HEQT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THEQ has higher volatility (3.25%) compared to HEQT (2.06%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.20% vs HEQT's -11.51%.

On 1-year performance, THEQ leads with 17.22% vs 13.00% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THEQ has performed better with a 17.22% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.46% for THEQ.

HEQT has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.75% for THEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Simplify. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.43% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор