Сравнение THD с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI India ETF (INDA).
THD и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 3.02% против 6.85% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и INDA
THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
THD vs. INDA — Ранг доходности на риск
THD
INDA
Сравнение THD c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.55 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.70 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.50 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -1.63 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.55 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.33 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между THD и INDA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и INDA
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок THD и INDA
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -45.07% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -18.69% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -22.72% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -45.07% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -20.53% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -9.48% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.70% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и INDA
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.79% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 10.88% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 15.58% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 15.38% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.12% | +0.37% |