PortfoliosLab logo
Сравнение THD с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THD и INDA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности THD и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.88%
120.97%
THD
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THD:

-0.22

INDA:

0.39

Коэф-т Сортино

THD:

-0.20

INDA:

0.60

Коэф-т Омега

THD:

0.98

INDA:

1.08

Коэф-т Кальмара

THD:

-0.10

INDA:

0.43

Коэф-т Мартина

THD:

-0.54

INDA:

1.32

Индекс Язвы

THD:

7.19%

INDA:

4.23%

Дневная вол-ть

THD:

17.49%

INDA:

14.26%

Макс. просадка

THD:

-64.22%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

THD:

-31.10%

INDA:

-12.87%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -0.19% против 6.66% соответственно.


THD

С начала года

-3.95%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

3.33%

1 год

-4.22%

5 лет

-5.16%

10 лет

-0.19%

INDA

С начала года

-2.72%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.24%

5 лет

8.91%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий THD и INDA

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии THD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THD и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THD c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THD, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.220.39
Коэффициент Сортино THD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.200.60
Коэффициент Омега THD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.08
Коэффициент Кальмара THD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.100.43
Коэффициент Мартина THD, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.541.32
THD
INDA

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.22
0.39
THD
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и INDA

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности INDA в 0.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THD
iShares MSCI Thailand ETF
3.28%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.78%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок THD и INDA

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-31.10%
-12.87%
THD
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности THD и INDA

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.07%
3.71%
THD
INDA

Пользовательские портфели с THD или INDA


VOO
INDA
^NDX
GC=F
BTC-USD
VOO
INDA
GC=F
BTC-USD
^NDX
1 / 23

Последние обсуждения