PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THD с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с INDA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI India ETF (INDA).

THD и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THD или INDA.

Корреляция

Корреляция между THD и INDA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THD и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THD:

-0.04

INDA:

0.40

Коэф-т Сортино

THD:

0.15

INDA:

0.54

Коэф-т Омега

THD:

1.02

INDA:

1.07

Коэф-т Кальмара

THD:

-0.01

INDA:

0.28

Коэф-т Мартина

THD:

-0.04

INDA:

0.58

Индекс Язвы

THD:

13.29%

INDA:

8.91%

Дневная вол-ть

THD:

24.31%

INDA:

16.52%

Макс. просадка

THD:

-64.22%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

THD:

-33.20%

INDA:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -0.59% против 7.34% соответственно.

THD

С начала года

-6.88%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-0.90%

5 лет

-0.61%

10 лет

-0.59%

INDA

С начала года

3.19%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

0.32%

1 год

6.51%

5 лет

17.25%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THD и INDA

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

INDA
iShares MSCI India ETF
THD
iShares MSCI Thailand ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THD и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THD c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и INDA

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности INDA в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.38%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.73%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок THD и INDA

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THD и INDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 4.46%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...