PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

THD и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности THD и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и ADVE

2026 (YTD)202520242023
THD
iShares MSCI Thailand ETF		15.47%2.36%-2.21%-1.24%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с GREKTHD с AAXJTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EEMVADVE с EMSFADVE с EWSADVE с BKEM

Сравнение комиссий THD и ADVE

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
THD
iShares MSCI Thailand ETF

Доходность на риск

THD vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.94

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.92

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

11.49

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.23

-1.06

Корреляция

Корреляция между THD и ADVE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и ADVE

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THD и ADVE

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

THDADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-18.41%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.73%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-7.49%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-3.21%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.98%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и ADVE

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THDADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.13%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.99%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

17.63%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

15.12%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

15.12%

+6.37%