Сравнение THC с BMY
THC (Tenet Healthcare Corporation) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — THC in Medical Care Facilities, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, THC returned 20.25%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THC и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THC показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции THC превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 20.25% против 1.00% соответственно.
THC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 32.22%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 20.25%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам THC и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | -12.11% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between THC and BMY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between THC and BMY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
THC:
$15.30B
BMY:
$116.75B
THC:
$21.43
BMY:
$3.57
THC:
8.15
BMY:
16.02
THC:
0.08
BMY:
0.91
THC:
0.72
BMY:
2.40
THC:
3.18
BMY:
5.82
THC:
$21.46B
BMY:
$48.48B
THC:
$12.91B
BMY:
$33.33B
THC:
$4.00B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THC vs. BMY — Ранг доходности на риск
THC
BMY
Сравнение THC c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenet Healthcare Corporation (THC) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THC | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.53 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 3.32 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THC и BMY
Максимальная просадка THC за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THC и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THC | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -72.03% | -26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -12.05% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -36.85% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -47.67% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -47.67% | -24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -17.79% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.54% | -22.38% | -29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 6.34% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности THC и BMY
Tenet Healthcare Corporation (THC) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что THC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THC | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 8.22% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.04% | 18.18% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 27.08% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 24.02% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 25.29% | +30.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THC и BMY
THC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THC и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenet Healthcare Corporation и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THC и BMY
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
THC and BMY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THC has higher volatility (11.64%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, THC dropped -98.28% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THC и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор