PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с TSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с TSI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. TSI управляется TCW.

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и TSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и TSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.86%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям TSI по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.28% соответственно.

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

TSI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-1.27%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.49%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

TCW Strategic Income Fund Inc.

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGGBX
Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с HYDBTSI с EIX

Сравнение комиссий TGWIX и TSI

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Доходность на риск

TGWIX vs. TSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c TSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXTSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

-0.14

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

-0.12

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.07

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

-0.25

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. TSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TSI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и TSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.14

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.47

-0.33

Корреляция

Корреляция между TGWIX и TSI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и TSI

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности TSI в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.24%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и TSI

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-60.35%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.30%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-18.56%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-30.00%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.89%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-7.70%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.20%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и TSI

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) составляет 4.39%, в то время как у TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.87%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

7.31%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

9.21%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

11.03%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

14.07%

-5.05%