Сравнение TGWIX с GMOQX
TGWIX (TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund) and GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, TGWIX returned 8.71%/yr vs 20.06%/yr for GMOQX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGWIX charges 0.85%/yr vs 0.51%/yr for GMOQX.
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и GMOQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 8.55%.
TGWIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.12%
GMOQX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGWIX и GMOQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 2.76% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -4.72% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 8.55% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
Correlation
The correlation between TGWIX and GMOQX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between TGWIX and GMOQX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGWIX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск
TGWIX
GMOQX
Сравнение TGWIX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWIX | GMOQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 6.99 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 30.35 | -24.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWIX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 5.02 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.73 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и GMOQX
Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и GMOQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGWIX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -31.41% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -3.82% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.85% | -9.02% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.16% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -9.70% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.88% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и GMOQX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGWIX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.50% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 4.38% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 5.33% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 10.87% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.87% | -1.80% |
Сравнение комиссий TGWIX и GMOQX
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и GMOQX
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности GMOQX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 5.87% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.98% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TGWIX and GMOQX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGWIX has higher volatility (2.90%) compared to GMOQX (1.50%). In terms of maximum drawdown, TGWIX dropped -31.56% vs GMOQX's -31.41%.
GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGWIX и GMOQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор