PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с GMOQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.45%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-4.72%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.00%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.00%.

TGWIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.23%
1 год
12.26%
3 года*
6.67%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.43%

GMOQX

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.80%
С начала года
2.00%
6 месяцев
8.14%
1 год
20.12%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGHYXTGWIX с TGPCX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с DBLEXGMOQX с GAAVXGMOQX с GBFFXGMOQX с PYCEX

Сравнение комиссий TGWIX и GMOQX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Доходность на риск

TGWIX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXGMOQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.01

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

4.39

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.52

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

18.00

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GMOQX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.01

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.62

-0.49

Корреляция

Корреляция между TGWIX и GMOQX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и GMOQX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности GMOQX в 6.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.59%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.25%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и GMOQX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и GMOQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-31.41%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-5.71%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-3.82%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-10.05%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.11%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и GMOQX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.26%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

3.92%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

6.72%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

11.01%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

11.01%

-1.99%