PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGWIX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 8.55%.


TGWIX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.57%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.67%
1 год
12.46%
3 года*
8.71%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.12%

GMOQX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.55%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.84%
3 года*
20.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGWIX и GMOQX


2026 (YTD)20252024202320222021
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
2.76%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-4.72%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI
8.55%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Correlation

The correlation between TGWIX and GMOQX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.58

The correlation between TGWIX and GMOQX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Доходность на риск

TGWIX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGWIXGMOQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.24

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

6.99

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

30.35

-24.14

TGWIX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа GMOQX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGWIXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

5.02

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.73

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и GMOQX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и GMOQX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TGWIXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-31.41%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-3.82%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.85%

-9.02%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.16%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-9.70%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.88%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и GMOQX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TGWIXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.50%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

4.38%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

5.33%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

10.87%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

10.87%

-1.80%

Сравнение комиссий TGWIX и GMOQX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и GMOQX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности GMOQX в 5.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI
5.87%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
5.98%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы


TGWIX and GMOQX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGWIX has higher volatility (2.90%) compared to GMOQX (1.50%). In terms of maximum drawdown, TGWIX dropped -31.56% vs GMOQX's -31.41%.

GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGWIX и GMOQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор