- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 19 апр. 1994 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции GMOQX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) показал доход в 9.35% с начала года и 26.04% за последние 12 месяцев.
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GMOQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GMOQX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 дек. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 8 дек. 2023 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 1.54% | -3.00% | 4.26% | 1.63% | 0.86% | 9.35% | ||||||
| 2025 | 3.17% | 1.64% | -1.22% | -0.84% | 1.89% | 3.42% | 2.35% | 2.02% | 2.21% | 3.87% | 1.13% | 0.93% | 22.45% |
| 2024 | 0.11% | 2.17% | 3.29% | -0.67% | 1.50% | 0.56% | 0.91% | 2.01% | 2.46% | -0.91% | 1.21% | -0.61% | 12.60% |
| 2023 | 4.27% | -2.32% | 0.06% | -0.06% | -0.45% | 3.92% | 3.62% | -1.17% | -2.48% | 0.28% | 6.23% | 5.06% | 17.76% |
| 2022 | -3.09% | -6.91% | 1.03% | -5.44% | -0.29% | -7.84% | 2.45% | -0.48% | -6.04% | 0.69% | 8.55% | 0.97% | -16.26% |
| 2021 | 1.16% | -2.17% | -0.12% | -2.54% | 1.52% | -2.20% |
Метрики бенчмарка
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI has an annualized alpha of 7.05%, beta of 0.13, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2021.
- This fund participated in 54.42% of S&P 500 Index downside but only 51.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.05%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 51.93%
- Участие в снижении
- 54.42%
Комиссия
Комиссия GMOQX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMOQX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.32 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | 2.46 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.05 | 10.92 | +19.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Emerging Country Debt Fund Class VI за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.43 | $1.22 | $1.91 | $2.40 | $1.76 |
Дивидендный доход | 5.83% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $2.40 |
| 2021 | $1.76 | $1.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 456 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Emerging Country Debt Fund Class VI составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.41%окт. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 10mo | 2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.02%апр. 2025 г. | 4mo 1d | 2mo 22d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.31%нояб. 2021 г. | 2mo 11d | 13d | 2mo 24dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.82%март 2026 г. | 1mo 9d | 15d | 1mo 24dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.92%окт. 2024 г. | 21d | 1mo 7d | 1mo 28dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| GMOQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -56.78% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -9.10% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | -18.90% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.21% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -10.71% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.04% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMOQX
Добавьте GMO Emerging Country Debt Fund Class VI в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMOQX