Сравнение GMOQX с GHVIX
GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) and GHVIX (GMO High Yield Fund) are both mutual funds - GMOQX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by GMO, while GHVIX is a High Yield Bonds fund managed by GMO. Over the past 3 years, GMOQX returned 20.06%/yr vs 6.74%/yr for GHVIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOQX charges 0.51%/yr vs 0.46%/yr for GHVIX.
Доходность
Сравнение доходности GMOQX и GHVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOQX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью 1.45%.
GMOQX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHVIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOQX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 8.55% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 1.45% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 6.85% |
Correlation
The correlation between GMOQX and GHVIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between GMOQX and GHVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOQX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GMOQX
GHVIX
Сравнение GMOQX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOQX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 1.49 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 2.93 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.35 | 13.94 | +16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOQX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02 | 2.36 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GMOQX и GHVIX
Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и GHVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOQX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -20.48% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -2.42% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | -9.29% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.23% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -2.64% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.51% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOQX и GHVIX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOQX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.97% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 2.41% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.01% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 8.61% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 8.85% | +2.02% |
Сравнение комиссий GMOQX и GHVIX
GMOQX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOQX и GHVIX
Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности GHVIX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.60% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 5.87% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOQX and GHVIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOQX has higher volatility (1.50%) compared to GHVIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, GMOQX dropped -31.41% vs GHVIX's -20.48%.
GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOQX и GHVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор