Сравнение GMOQX с DBLEX
GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) and DBLEX (DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, GMOQX returned 18.09%/yr vs 7.57%/yr for DBLEX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMOQX charges 0.51%/yr vs 0.90%/yr for DBLEX.
Доходность
Сравнение доходности GMOQX и DBLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOQX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью 1.00%.
GMOQX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.69%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.82%
DBLEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.40%
- Всё время*
- 4.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GMOQX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 9.31% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 1.00% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | -0.70% |
Correlation
The correlation between GMOQX and DBLEX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between GMOQX and DBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOQX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
GMOQX
DBLEX
Сравнение GMOQX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOQX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.35 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 2.02 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | 7.59 | +15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOQX и DBLEX
Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и DBLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOQX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -25.43% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -1.81% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | -4.43% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.82% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.45% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.48% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOQX и DBLEX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOQX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.78% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 1.72% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 2.19% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 4.52% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 4.64% | +6.07% |
Сравнение комиссий GMOQX и DBLEX
GMOQX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOQX и DBLEX
Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности DBLEX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.11% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 4.53% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOQX and DBLEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOQX has higher volatility (1.18%) compared to DBLEX (0.78%). In terms of maximum drawdown, GMOQX dropped -31.41% vs DBLEX's -25.43%.
GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOQX и DBLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор