PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%9.54%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGCFXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий TGVOX и FIMVX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.97

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.45

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.38

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

6.36

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FIMVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.97

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между TGVOX и FIMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и FIMVX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и FIMVX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-43.61%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-13.34%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-21.23%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.32%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-6.57%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и FIMVX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.33%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.08%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

18.30%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.34%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.03%

+0.30%