Сравнение TGVOX с ACLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).
TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVOX и ACLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVOX и ACLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 2.49% | 8.52% | 8.18% | 5.93% | -1.53% | 23.01% | 1.44% | 28.55% | -12.93% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 11.47% против 8.53% соответственно.
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
ACLAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVOX и ACLAX
TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.
Доходность на риск
TGVOX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск
TGVOX
ACLAX
Сравнение TGVOX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVOX | ACLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.58 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.94 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.90 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 3.32 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVOX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.58 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TGVOX и ACLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVOX и ACLAX
Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности ACLAX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 13.82% | 14.24% | 8.53% | 5.01% | 14.77% | 15.72% | 1.62% | 1.23% | 14.17% | 9.25% | 3.82% | 10.86% |
Просадки
Сравнение просадок TGVOX и ACLAX
Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и ACLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVOX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -51.37% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -10.99% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -17.55% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -39.24% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.58% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -6.29% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.98% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVOX и ACLAX
TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVOX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.16% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 8.65% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 15.62% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.65% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.49% | +4.84% |